“福利国家”作为一个完整的概念，出现在20世纪，其发端可以上溯到农业社会向近代工业社会转变之际，它是工业革命的产物，也是与欧洲近代史相伴而来的。“福利国家”，说得通俗些，就是国家实行社会保障政策，以使贫困人口和由于各种原因丧失劳动能力的人得到最低的生存保障。一个国家做到了这些，即美其名为“福利国家”，这最早是一个褒义的概念。早期英国的“济贫法”的意义在于“救济”，后来形成“保障”政策。这种政策的形成有两个原因，一是工业革命造成的产业大军，由于工业技术的日益进步，失业人口增加，贫富差距拉大，社会矛盾加剧。再个是劳工群众的压力。从19世纪中叶开始，社会主义思潮猛起，劳动者有了自己的组织和政党，要求改善劳动和生活条件的呼声逐日高涨。工人运动迭起，最著者如延续了十年的英国“宪章运动”，发展为暴力革命的法国“巴黎公社”，等等。德意志的俾斯麦鉴于1848年革命的教训，在1871年德意志帝国建立之后，便在以君主专制加有限议会制的方式发展工业的同时，以国家的名义推行覆盖面相当广的社会保障政策，在西欧各国产生了强烈的影响。社会保障政策在当时即起了两个相互关联的作用：缓和工业社会的阶级矛盾，并由此推动生产的增长；同当时包括马克思主义在内的各种社会主义思潮作斗争。社会民主党以争取工人福利为己任，全面的社会保障自然成为它们当然要致力的目标之一。所以，俾斯麦才说，他实行社会保障制度是为了堵住社会民主党的嘴巴。
“福利国家”在20世纪成为欧洲的普遍事物。社会民主党有了通过议会选举获得执政机会的资格，已成为制度中的政党，在“福利国家”的理论和实践上起了很大的作用“福利国家”因此被打上了社会民主主义的印记，增加了它的伦理内涵，即均贫富的“平等”观念。与之相应，尽可能全面系统的社会保障即成为一种权利观念，不再有“救济”的意义。“福利国家”之得名是20世纪30年代的事，40年代普遍使用。除了英国工党政府率先宣布英国为“福利国家”之外，丹麦、瑞典、挪威已于30年代在社会民主党的统治下实行了全面的福利政策，以后形成了北欧特色的“从摇篮到坟墓”的福利观。实际上无论由谁执政，以国家的名义建立不同程度的社会保障制度，已是工业化国家的题中之义。第二次世界大战以后，“福利国家”在西欧各发达国家日渐完备，至六七十年代达到顶峰，福利项目覆盖了社会生活的各个方面，在一定时期和相当大的程度上起了稳定社会情绪的作用，低收入者从中受惠不少。这样的“福利国家”必然占用相当大的政府财政预算，因而，它本身即包含着否定自己的因素。实际上在70年代由于石油危机对经济形成巨大冲击时，已有人提出“福利国家”的改革问题。曾经为人称道的“瑞典模式”开始暴露出问题，随后各国都先后发出改革之声。但是长期下来，财政包袱不断加重，而人民对福利政策不仅已经习惯，而且不嫌其多，只嫌其少；两者之间产生了不可调和的矛盾。无论是哪个政党执政，都不能不提出减少公共开支的问题，但是，改革很难迈开脚步。
至80年代，“福利国家”的弊病明显化。国家财政不堪重负，严重妨碍了经济的增长和发展高新科技的投入。福利政策本是工业发达到相当程度才会有的，现在则走向了反面，成为持续、充分发展的一种障碍，发展和平等之间的矛盾大大凸显出来。英国纽斯卡尔大学社会系教授迈克尔·希尔于1995年10月在中国欧洲学会英国研究会年会上所作的演说中描述了英国的困境，他说：“70年代，英国的公共开支约占其国内生产总值的10%，其中将近2/3为所谓的社会政策开支。1979年以来，保守党虽竭尽全力，却无法改变这一状况。将70年代社会政策开支增长与保守党执政后前12年的情况加以比较，我们可以发现，在住房开支削减的情况下，社会开支的重头医疗和社会保障费用在1979年至1991年间却在大幅度上升。1991年后，公共开支增长的速度加快，1994年的统计数字表明，其总开支额约占GDP的43%；其中社会开支占公共开支总额的将近63%。尽管如此，与北欧国家相比，英国政府的开支相对较小。”①
这样的情况和问题在发达国家中大同小异，改革的艰难程度也大体相似。在一段时间内，西欧各工业化国家都在小步骤地做些削减，但每走一步都会遭到既得利益阶层的批评和抵制。事实上，这个问题已成为世界性难题，只是程度不同而已。
“福利国家”的矛盾是明摆着的。它确实曾经起过稳定社会秩序、缓解社会矛盾和刺激经济增长的积极作用；同时它也是工人和工会斗争的结果。它既然已经成为人民享有的权利，各阶层民众就不愿意放弃它；各个政党在争取选民的选票时，谁也不能冒丢掉选票的风险。尤其是对于社会党、共产党等“左翼”政党来说，争取劳动者的福利、不断改进人民的劳动和生活条件，从来都是一个涉及意识形态的问题，所以更难动手。
“福利国家”推动工业发展的作用，现在已经转变为刺激扩大投资的绊脚石。美国也有同样性质的问题，但是它实力雄厚，各种保险事业、基金会等十分发达，活动余地比较大。欧洲就困难得多了。这是一个世纪难题。西欧如此，东欧正在走出“计划经济”的转轨之中，更有其特殊的难度。东欧不属西方概念中的“福利国家”，问题性质则无根本的不同。